Monte-Carlo-Simulation
Stochastisches Verfahren zur Modellierung von Unsicherheiten und möglichen Szenarien.
Monte-Carlo-Simulationen erzeugen tausende mögliche Zukunftsszenarien, indem Zufallsvariablen auf historische Wachstumsraten angewendet werden. So entsteht eine Wahrscheinlichkeitsverteilung möglicher Outcomes.
In Finanzmodellen wird die Methode genutzt, um Risiken und Schwankungsbreiten zu quantifizieren – etwa bei Umsatz-Forecasts, Cashflows oder Bewertungen. Das Ergebnis zeigt nicht einen festen Wert, sondern eine Bandbreite mit Eintrittswahrscheinlichkeiten.